有一次，李广私下对占卜天象的王朔说：“自从汉朝抗击匈奴以来，我李广没有一次战役不参加的。我率领过的部队当中，职位低的校尉中，才能不及一般人，而以抗击匈奴有功被封侯的，有数十人之多。我李广比起别人来不算落后，但却从来没有因为积功而取得侯爵的封邑，这是为什么呢？”
王朔反问他说：“你曾经做过什么可以引以为遗憾的事没有？”
李广想了想说：“我镇守陇西的时候，羌人曾经起来造反，我用计哄骗他们，使他们投降了。后来我又用诡计，把这800多投降者在同一天内杀死了。这是我所引为最大遗憾的事。”
王朔叹息道：“给人带来灾祸的事，最严重的莫过于把已经投降的敌人杀掉。这就是将军所以没有被封侯的原因。”
李广射石图
公元前119年，朝廷决定对匈奴再发动一次大规模的攻击，分两路向匈奴进军，已经60多岁的李广主动请战，担任前将军，归卫青指挥。李广在行进途中几次迷路。等他赶到会合地点，已比指定的时间迟了好几天。当时，匈奴已被卫青的大军打败。会合后，卫青派手下的人问李广迷路的经过情况，并催促李广的部下快到卫青那里去听审受问。李广气愤地说：“我的部下并没有罪，误期迟到的责任全在我一人身上，要审问就审问我。我现在亲自去大将军的幕府去听候审问。”接着，李广对部下说，“我一生跟匈奴打了大小70多次仗，这次跟着大将军出战，本来很幸运可以同单于的军队接触，没想到大将军又把我的队伍调开，让我走那条迂回遥远的路，而偏偏又迷失了路径，这岂不是天意吗？况且我已经60多岁了，毕竟不能再同那些舞文弄墨的小吏去打交道了！”说完，拔刀自刎。